The Trump Administration has achieved more in the first 2 1/2 years of its existence than perhaps any administration in the history of our Country. We get ZERO media credit for what we have done, and are doing, but the people know, and that’s all that is important!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2019
Por redacción de Sin Comillas
Los analistas de JP Morgan han creado un índice para medir el impacto de los tweets de Donald Trump, porque sugieren que los mensajes del presidente están teniendo un impacto estadísticamente significativo en las rentabilidades de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El indice se va a llamas “Volfefe”, por el tweet de Trump en el que se inventó la palabra “covfefe” (cuando intentaba poner coverage).
JP Morgan ha analizado el comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en los cinco minutos después de un “tweet” de Trump. Los analistas del banco de inversión descubrieron que el “Índice Volfefe” puede representar una “fracción medible” de movimientos en la volatilidad implícita, visto en derivados de tipos de interés conocidos como “swaptions”. Eso es particularmente evidente en el extremo más corto de la curva, con las tasas a dos y cinco años más afectadas que los valores a 10 años.
Analistas en el BanK of America Merrill Lynch también están pendientes de los efectos de los mensajes de Trump en la red social. Los días donde el presidente Trump tuitea con relativa frecuencia tienden a ver retornos negativos de 9 puntos básicos en promedio. Días con menos tweets presidenciales tienden a ver retornos positivos de 5 puntos básicos en promedio, según Bloomberg.
El presidente ha realizado aproximadamente 10 tweets al día desde principios de 2016, con 10,000 tweets lanzados después de 2017, según el análisis de JPMorgan.
